О новом алгоритме

dfa-capital 27.05.2010 г. автор: dfa-capital должность: финансовый управляющий, автор сигналов и аналитики

Добрый день, уважаемые читатели блога. Май для меня оказался довольно сложным, и именно этот месяц определил минус в новом алгоритме.Последние две недели я работал над тем, чтобы отсеять волны с небольшими диапазонами и нашел решение.
Была сделана существенная доработка алгоритма, которая уменьшила количество отрицательных сделок, и этот факт ощутимо улучшил стабильность результатов.Пришлось также доработать манименеджмент. По результатам этот алгоритм где-то проигрывает в прибыли предыдущему, но очень сильно выигрывает в стабильности.

В итоге влияние случайностей разного рода очень сильно уменьшается, ровно  как и влияние человеческого фактора.
Среднее количество сделок за месяц осталось на уровне 7. Но проскакивают длительные периоды (в среднем до 5 рабочих дней) бездействия.

Теперь о мерах по восстановлению просадки на счетах.

Доработанный алгоритм выдает серии положительных сделок с высокой средней доходностью.
Практически не было серий убытков, в основном одиночные, а те, которые были, не превысили порог просадки более 20% (максимальная просадка в мае была 15,9% при довольно высоком риске на сделку – 10%), максимальная серия была из 3х подряд убытков, но в общей сумме они не превысили даже 30 пунктов.Средняя доходность месяца составила 780 пунктов. Отрицательных месяцев не было.С учетом реинвестирования доходность получилась очень хорошей. Но о ней пока умолчу, посмотрите уже на реальном счете.

Для Дукаса на время восстановления депозита мы будем брать первоначальный риск в размере 2%, что равняется объему в 100 тысяч базовой валюты.Для Фибо на время восстановления депозита первоначальный риск также будем брать в размере 5%, что равняется объему в 0,9 лота.

Восстановительный период для Фибо – до конца Июня.
Восстановительный период для Дукаса – до середитны Июля.

После восстановительного периода на счете в Фибо первоначальный риск будет доведен до рассчетного.
После восстановительного период на счете в Дукасе до конца июля риск будет составлять 5%, с августа будет доведен до рассчетного.
Планируемая доходность клиента до конца этого года – порядка 100-200% годовых.

Всем хорошего настроения и профита.

P.S. Чуть позже добавлю файл с результатами тестов