Внимание! Изменения в торговой стратегии

dfa-capital 22.04.2010 г. автор: dfa-capital должность: финансовый управляющий, автор сигналов и аналитики

Уважаемые подписчики на сигналы, инвесторы и просто интересующиеся моей работой!

Время от времени я провожу модернизацию торгового алгоритма, ввиду моей непрекращающейся исследовательской деятельности. Вот и сейчас мною снова введены некоторые изменения – существенные, но не меняющие базовых концепций. Эти изменения новыми назвать трудно, скорее они относятся к тому случаю, когда хорошая идея появилась некоторое время назад, но пока была не до конца обдумана и уложена в общую теоретическую концепцию о природе ценовых колебаний с позиции технического анализа.

Недавно я запустил тесты по новому алгоритму. Предварительные тесты показали очень хорошие результаты. В период перехода на новый алгоритм случаются небольшие ошибки в торговле в виду привыкания к новой системе. Но данные ошибки не являются критичными – они лишь немного увеличивают общий риск. Как показала практика, на привыкание у меня уходит около месяца, поэтому к лету процесс привыкания уже будет завершен.

Усовершенствования каснулись следующих моментов:

- фактора времени в техническом анализе на рынке Форекс;
- фрактально-волновой фильтрации;
- манименеджмента, в соответствии с уточнененными данными о влиянии фактора времени.

Врезультате усовершенствований улучшились следующие элементы торгового алгоритма:
- определение точки входа;
- определение токи выхода;
- определение форс-мажорного стоп-лосса;
- изменились в лучшую сторону средние показатели по убыточной сделке (в сторону уменьшения) и прибыльной сделке (в сторону увеличения);
- общий прирост доходности при применении улучшенной системы манименеджмента составил порядка 20-30%.

Немного ухудшился показатель соотношения положительных и отрицательных сделок, теперь нижняя граница диапазона упала до 1, а верхнее значение диапазона упало до 3,5 единиц (значение показателя зависит от конкретного месяца). Но это небольшое ухудшение показателя не сказалось на конечном результате, поскольку корректируется манименеджментом.

Полное тестирование алгоритма продолжится вплоть до конца текущей недели.
Использование алгоритма на реальном счете планируется со следующей недели.
Результаты торгов на ПАММ-счетах по обновленному алгоритму вы сможете увидеть уже в Июне.

P.S. Вот некоторые статистические данные тестов с января по март 2010 года.

1) Общий доход в пунктах:

Январь: +363п
Февраль: +1297п
Март: +1268п

2) Соотношение общего дохода к общему убытку за период:

Январь: 3,5 к 1
Февраль: 14 к 1
Март: 19,5 к 1

3) Соотношение прибыльных сделок к убыточным:

Январь: 2,5 к 1
Февраль: 2 к 1
Март: 3,5 к 1

4) Сравнительная таблица доходностей по стратегиям ММ.
Для примера возьмем размер депозита в 10 тысяч условных единиц и рычаг 1 к 100.

Январь:
Старая стратегия (стандартный риск в 5%): +1815 у.е.
Новая стратегия (прогрессивная шкала): +2530 у.е.

Февраль
Старая стратегия: +6485 у.е.
Новая стратегия: +9080 у.е.

Март:
Старая стратегия: +6340 у.е.
Новая стратегия: +8440 у.е.

  • Антон

    Да!!!! Я только начинаю это осваивать…надо будет почаще сюда заглядывать!